Scritti da Umberto

Filtro all’operatività del trading system con la media mobile ad X trade dell’equity line

Il filtro della media mobile della equity line, come anche il profit factor mobile della equity line, è uno strumento in grado di tenere sotto controllo, in maniera automatica, il drawdown della curva dei profitti/perdite, anche se comporta il rischio di perdere parte del profitto totale:
– quando la equity line è maggiore della sua media mobile ad X trade, il trading system apre trade REALI,
– quando la equity line è inferiore alla sua media mobile ad X trade, il trading system apre trade VIRTUALI.

In generale questo metodo funziona bene se il trading system ha strisce di perdite consecutive… certamente in reale la performance non è mai bella come in un backtest per cui la media mobile può risultare vincente più di quanto un backtest non permetta di vedere.

DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione

Il miglior tutorial free italiano per comprendere a fondo il funzionamento di Metatrader4 e apprendere STEP BY STEP la procedura per scaricare i dati storici professionali gratuiti di Dukascopy, importare le candele M1 dentro Metatrader4 e generare di tutti i timeframe.
La fractal interpolation è il nome del metodo utilizzato dal Tester di Metatrader4 per generare algoritmicamente i tick all’interno delle barre ad 1 minuto, conoscendo soltanto i 4 valori OHLC.
In Metatrader4 il volume delle candele M1 non è il volume dei lotti scambiati dai trader all’interno della candela M1, ma soltanto il numero di tick reali forniti dal broker nel minuto della singola candela.
Quando viene effettuato un backtest con Metatrader4 in modalità Ogni Tick, il motore di Metatrader4 (=chiamato Tester o Collaudatore) …

VALUTAZIONE di Trading System in EXCEL

Nel file Excel allegato tutte le formule che ho elaborato per il calcolo di alcuni noti e meno noti parametri di sintesi usati per dare una valutazione oggettiva delle prestazioni di un trading system, su un arco temporale, sia essa una performance reale o un backtest.
Le variabili sotto osservazione sono: numero trades, Average trade, Net profit/Max DD, Profit Factor, Ulcer Index, Average trade / Standard Deviation, Max stagnazione in trade, Martin Ratio, Sharpe ratio, ecc.
Basta avere un minimo di conoscenza di Excel per importare rapidamente nel file i trade di un proprio statement di backtest o live e valutarne immediatamente la performance sotto diversi punti di vista.

Walk Forward Analysis

Nella statistica inferenziale esiste una tecnica, detta metodo di test “in sample-out of sample” o “previsione out of sample”, che cerca di individuare un fenomeno sulla base dei risultati campionari, scartando momentaneamente la parte più recente del campione per studiare la parte iniziale, al fine di fare previsioni da verificare poi nella parte scartata: quanto più i valori previsti del fenomeno, basandosi sulla prima parte del campione, sono simili a quelli che si riscontrano nella seconda parte del campione, migliore è la capacità del modello di prevedere il fenomeno.
La Walk Forward Analisys (WFA), proposta per la prima volta da Robert Pardo (1952), usa questo metodo in maniera ricorsiva sull’arco temporale di dati storici, per valutare la robustezza, in termini di performance e gestione del rischio, della logica di un trading system e dell’efficacia del metodo di ottimizzazione utilizzato.

Script che trova i buchi di candele nei dati storici

Lo script trovaBuchiDatiStorici_v1.4.mq4 eseguito su un grafico permette di verificare in un attimo:
se i dati storici hanno buchi di candele, a qualsiasi timeframe su cui viene eseguito,
se tra due candele consecutive esiste un GAP elevato oltre una soglia di pip (viene considerato eccessivo e sospetto di errore un gap tra la Close e la Open di due barre successive che sia maggiore di gapEccessivo pip),
se ci sono candele eccessivamente grandi come numero di pip (viene considerata eccessiva e sospetta di errore una barra con un’escursione High e Low, che sia maggiore di barraEccessiva pip).

Indicatore di Velocità e Accelerazione

Ho scritto -ed allego- un indicatore che calcola la velocità e l’accelerazione di una media mobile.
La pendenza di una media mobile è calcolata considerando la variazione in PIP sulla media mobile stessa. La velocità di un trend è misurata come la variazione di pip / numero barre ed è visualizzata con istogrammi. L’accellerazione di un trend è misurata come la variazione della velocità / numero barre e viene graficata come una linea continua. I parametri settabili sono i seguenti:
sogliaMinima_velocita in pip : misura in pip la minima velocità di soglia, cioè la minima variazione di pip, che si deve avere su due punti della media mobile perché si consideri il mercato corrente in trend e non in laterale.
sogliaMinima_accelerazione in pip: misura in pip la minima variazione di velocità che la media mobile deve avere su due punti della media mobile perché si consideri che il mercato sta dimostrando una forza di accelerazione in grado di far partire un trend. …

Valore di 1 PIP nella valuta del conto ed in Euro

Un utile script per conoscere sul cross considerato: Pip, Point, Tick Size, Tick Value, Spread, Stops level nella valuta del conto, ed in €uro.
Nel post viene anche spiegata la differenza tra Point e Tick Size.

Il money management ‘MASANIELLO’ e sua implementazione nel trading

Il money management “masaniello“, originato dal mondo delle scommesse, implementato nel trading per il forex, in codice sorgente per Metatrader4.
Il masaniello è uno dei sistemi più conosciuti nella comunità di scommettitori italiani, nato nel 2002, quando Massimo Mondò ebbe l’intuizione e Ciro Masaniello ne realizzò l’algoritmo di calcolo, è oggi evoluto in diverse varianti.
Lo scopo del metodo è quello di ottenere rendimenti superiori rispetto alle giocate tradizionali “a combinazione” a parità di eventi indovinati.
Il metodo è stato decodificato per Metatrader4 come algoritmo di money management applicabile ad un qualsiasi trading system che rispetti le due condizioni:
1) deve esserci uno solo trade aperto per volta dall’EA
2) il trade viene chiuso soltanto per raggiungimento di stoploss o takeprofit.

In questa situazione ogni trade è indipendente dagli altri: non c’è nessun legame tra il risultato di un trade e il risultato del trade successivo.
Il money management masaniello nel forex si applica alla sequenza di n trade di cui si assume di riuscirne a vincere almeno k: il legame tra i trade è solo nell’esposizione corretta di ciascun trade, affinché se ne vengono vinti k su n si ottenga un certo guadagno potenziale finale.

Come scrivere la funzione di fitness CUSTOM per le ottimizzazioni

Dal 2014 Metatrader4 permette di customizzare la funzione di fitness per le ottimizzazioni. Per creare la funzione di fitness si usa la funzione double OnTester() ed il suo valore viene visualizzato nella lista dei risultati dell’ottimizzazione sotto il nome OnTester result
Ad esempio, se voglio visualizzare, nei risultati dell’ottimizzazione, una colonna che contenga il valore di sintesi:
(Profit Factor + Profitto totale / DrawDown) basta scrivere nel trading system la funzione double OnTester() che restituisca questo valore …

StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

Il più approfondito tutorial in lingua italiana, gratuito e dettagliato, per ogni aspetto del potente programma StrategyQuant: una guida passo passo con immagini esplicative su cosa contengono le schede, come vanno usate/interpretate, come potenziare l’elaborazione con il proprio hardware e cosa aspettarsi dal software.
Il thread approfondisce la teoria che sta dietro la costruzione di trading system con algoritmi di programmazione genetica, ed è aperto al contributo costruttivo di chiunque usi StrategyQuant, con idee, riflessioni, approfondimenti da condividere in maniera chiara e replicabile dagli altri, al fine di riuscire a crescere insieme e saper creare strategie profittevoli in reale.